Bases de datos ROFEX

Desde el 1 de febrero de 2021 comenzamos a publicar una nueva base de datos de futuros ROFEX en formato MetaStock.

La misma está compuesta por los siguientes instrumentos de ROFEX:

  • Futuros de Índice ROFEX 20
  • Futuros de Petróleo Crudo WTI
  • Futuros de ORO Fino
  • Futuros de GGAL
  • Futuros de YPFD
  • Futuros de PAMP
  • Futuros de DÓLAR
  • Futuros de YUAN

Cada instrumento se presenta de manera individual por contrato y los datos son Tick by Tick, es decir, incluye cada operación concretada durante cada día.

Cuando se abre en MetaStock nos encontramos con lo siguiente:

Aquí vemos un archivo con el nombre de cada contrato, el tipo de período de los datos (en este caso Tick), la primera y última fecha (en este caso coinciden ambas fechas porque la base tiene 1 día desde su creación).

Cuando abrimos por ejemplo el contrato de ROFEX 20 Marzo 2021 (RFX20032021) nos encontramos con un chart similar a este:

Al hacer clic en el símbolo I abajo a la derecha, se despliega un listado con todas las compresiones y vemos que por defecto se abre en formato Tick, pero se puede pasar a otras compresiones desde la misma lista. Por ejemplo, pasando a compresión de 5 minutos y cambiando el gráfico de líneas a velas quedaría así:

La gran ventaja de contar con datos tipo Tick es que se pueden pasar a otras compresiones: 1, 5, 10, 15, 30, 60 min, Día, Mes. Inclusive se puede utilizar una compresión hecha «a medida», por ejemplo de 3 minutos:

…obteniendo el siguiente chart en compresión de 3 minutos:

Otra gran ventaja de contar con datos Tick es la posibilidad de realizar backtesting en MetaStock para optimizar estrategias en la operatoria intraday de futuros, utilizando la compresión que un trader habitualmente utilice.

Como la base comienza a crearse desde el 1/2/2021 contará con pocos datos al principio, pero a medida que avancen los días quedarán guardados inclusive los contratos ya vencidos para consulta.

Pueden descargar una muestra para usuarios no registrados aquí:

Y el link de la base completa para usuarios registrados:

Esperamos haber sido lo más claro posible y cualquier consulta la pueden realizar en el siguiente formulario:

Saludos!